"за 7 дней дает 150-160 процентов прибыли"

Народ. Как то у вас все странно. У некоторых за 11 дней прирост всего 10-15 баксов . Сам пользуюсь советником, за 7 дней дает 150-160 процентов прибыли. Просадка минимальна. По поводу этого советника. Полная лажа) По другому выразиться немогу)

*Тема выделена из обсуждения советника Diasapar (модератор Inside)


Приключения трейдера-ядерщика... (Серия 1)

ЛИРИК? ФИЗИК?.. ЯДЕРЩИК!


Во многих сферах деятельности поддерживается условное деление на лириков и физиков. От того, физик ты или лирик, зависят те методы, с помощью которых человек достигает успеха.
Трейдинг не исключение. И в этой статье речь пойдет о пути трейдера-физика-ядерщика *улыбается*

Вообще, уверен, что путей достижения успеха в нашем деле много. Самых разных. Поэтому надо отдавать себе отчет, что здесь рассмотрен частный случай, который не отрицает других путей.
Просто это именно тот путь, которым (так уж вышло) прохожу я. Причем, оглядываясь назад, вижу, что в начале совершенно не понимал, каким именно путем иду. Все получается само собой, если делаешь то, что можешь и выбираешь то, что нравится, а не то, что навязывают теоретики. Трейдинг многогранен.

( Читать дальше )


Как я пришел к трейдингу
[*]

Я помню в 2006 году искал себе работу, звонил одному другу спросить нет ли у него вариантов. Он тогда сказал что тоже ищет себе работу и говорил мне что можно попробовать форекс. Мне тогда было интересно что это такое: а мой друг знал немного об этом и говорил мне что торговать валютой. После этого у пропал уже интерес к данному делу а я начинал ходить на недельный курс в телетрейд это было бесплатно, мне было очень интересно это все, после завершения недельного курса компания предложила пройти еще одну подготовку но уже за плату я не согласился и пошел домой оставив все это, через неделю я зашел в интернет и начил искать инфо о форексе все это было привлекательным, но я сказал себе что я не готов к тому чтобы открыть реальный счет и вложить деньги чтобы их проиграть. Потом появились другие проблемы и я оставил интерес к форексу. Прошло много времени и в конце 2008 года я стал вновь интересоваться этим, начал учится, открыл демо счет и мне демо счет не нравился потому что я знал что это не реальные деньги, так вот решил ставить отдельно 100 долларов которых можно было проиграть, нашел компанию с центовыми счетами, открыл у них центовик и ставил на него по 10 долларов и торговал реальными деньгами, сами понимаете другие эмоции. По началу получалось но потом слив слив, остановился я. Отдыхал немного, стал изучать процесс работы и потом опять ставил деньги на счет но уже по 100 центов и сказал себе: «если не смогу сделать из одного доллара десять, то не смогу сделать из 100 долларов 1000» вот так я и остался на форекс…


FOREX 30 метров над землей

Решил рассказать свою историю для конкурса. Я уже писал раньше, что по профессии промышленный альпинист. И с FOREX я познакомился прямо на работе, то есть там вверху, болтаясь на тросах *улыбается*В начале осени мы работали с напарником на объекте, когда ему пришла смска. После нее он достал кпк и очень сильно обрадовался. Я Макса (напарника) к тому времени знал плохо и раньше не видел никогда, чем он занимается. А тут он мне рассказал, что мол заработал денег только что больше, чем нам двоим заплатили за объект! Я конечно заинтересовался. И пока работали, Макс мне много еще чего нарассказывал про валютный трейдинг. Вот так я узнал о Форексе на высоте примерно 30 метров. Теперь я здесь осваиваю науку, бывали уже свои удачи и не удачи. Главное я понял, что заработать реально.
С Наступающим!


Реальное положение дел...

Приветствую вас, достопочтенные трейдеры. Все мы здесь собираемся для обсуждения стратегий, тактик, обмена опытом и т.п. Здесь есть свои старожилы и новички. Я не раз задавался вопросом… а кто же в реальности эти люди? Давайте расскажем друг другу кто мы есть. Хотелось бы узнать реальное положение дел в среднем трейдерском сословии. Расскажите кем работаете, может быть для кого-то форекс является постоянным и единственным доходом. Напишите свои истории успеха, истории своего становления или наоборот о том что у вас не получается и может быть вам помогут советом. Так кто же мы в реальности?


Учитель

Добрый вечер, коллеги.

Какая все-таки сложная штука рынок. Казалось бы, продавай или покупай, на вскидку особо мудреным не видится все это. Но когда день за днем выбираешь между черным и белым, начинаешь подмечать, что эта бинарная схемка строится на весьма сложных законах. Кажущаяся простота портит новичка, который в последствии старается найти примитивную систему для своей торговли, требующую минимум напряжения мозгов. Проходит время, и таковой спекулянт, разочаровавшись в глуповатых супных наборах индикаторов, углубляется в мудреные сложности таинств рыночных отношений, технического и фундаментального анализа, ныряет в пятую волну Элиота… Но рынок показывает, что все проще, и лишние нагромождения заслоняют собой его хрустальную грацию. Циклы эволюции восприятия, однако…

Опытный трейдер начинает прислушиваться к рынку. Последний становится учителем трейдера, но учителем своеобразным. Он не изложит спекулянту по замусоленному конспекту прописные истины, оглашенные в своих «шедеврах» рыночными фаворитами прошлого. Скорее, он будет провоцировать отчаяньем и надеждами, логикой и наитием, некое просветление, показывающее искателю третье значение в бинарном коде рынка.

К учителю Дзен пришел хороший ученик и попросил дать коан для созерцания. Учитель сказал:
– Закрой глаза, и представь, что ты висишь над пропастью, держась зубами за ветвь. Руки твои связаны за спиной. К пропасти подходит твой наставник и нечто спрашивает у тебя. Что ты сделаешь?

Не ответить учителю – страшный проступок. Ответить в такой ситуации, означает неминуемую гибель.

– Я просто открою глаза. – тут же ответил ученик.

Есть третий путь, столь сокрытый, и столь очевидный.


Мемуары, однако. (Часть VIII)

Пора бы и закончить тезисный отчет о проделанной работе, кратко остановившись на нынешнем положении дел. Итак…

Наши дни...

Как я уже говорил, рынок неслучаен, но он слабо предсказуем. То есть, причины у каждого изменения цены, разумеется, есть, но знать их нам не дано, по крайней мере, заблаговременно. Потому, научиться бить всегда метко невозможно в принципе. Что же нам остается? Выявлять недавно сформированный импульс и пытаться из него что-то выхватить. Для этого необходимо иметь представление о господствующем тренде (например, сейчас евро падает с конца прошлого года, и это господствующий тренд). Такие тренды показывают преобладающее отношение к инструменту позиционных трейдеров. Именно в рамках такой тенденции и по ее правилам движутся самые крупные капиталы. Нам, мелким игрокам, практически бесполезно пытаться торговать сугубо по правилам позиционной торговли – банально не подходит размер депозита. Не выжмешь достаточно, если соблюдать элементарные правила ММ. Тем не менее, нам следует постоянно принимать во внимание правила работы позиционных трейдеров.

Итак, есть тренд, как нисходящая последовательность ценовых отметок евродоллара. Видя ее, понимаем, что крупнейшим игрокам выгодно продавать евро и покупать доллар. Они вкладывают большие деньги, чтобы извлечь прибыль из подорожания доллара за счет удешевления евро. Тем не менее, даже они не могут ежедневно вливать все новые средства в продажу пары. Потому мы видим частые всплески обратные тренду. Позиционные игроки просто _позволяют_ цене вырасти, но только до безопасных для них пределов. Отбой против тренда на 3-4 фигуры и даже больше попросту не представляет для них никакой опасности. Более того, когда цена откатывает на достаточно большие расстояния, крупные игроки добавляют капитал в продажи, во-первых, чтобы не дать тенденции развернуться, во-вторых, чтобы нарастить выгодные короткие позиции. Вот к этому мы и должны быть морально готовы. То есть, вполне можно и покупать против тренда, когда есть на то причины, но помнить при этом, что расти цене просто позволяют какое-то время, но врядли поддерживают ее. Потому, требуется брать прибыль небольшую и уходить в выжидательную позицию. А вот поймать продажи на таком рынке может оказаться чрезвычайно выгодным делом. Это торговля, и следует относиться к происходящему на графиках, как к торговле, а не шаманству, где царят мистические уровни, приметы, и совпадения показаний 23 индикаторов.


( Читать дальше )


Берлога дейтрейдера. Все по делу!

Посмотрел видео. Произвело на меня сильное впечатление. Все только по делу жестко, основательно. Автор 10 лет занимается трейдингом и это чувствуется! Нет фальши и слов ради слов. Посмотрите, кто не видел! И за работу!



Мемуары, однако. (Часть VII)

Я погрузился в работу. В тетрадке появлялись все новые и новые наброски стратегий, отдельных идей, расчетов. Я не брезговал ни чем, все найденное или придуманное (кроме откровенного абсурда или дешевой переделки уже опробованного) шло в дело. Если бы можно было материализовать в какие-то образы элементы, из которых я лепил свои детища, получился бы музей самых невероятных монстров (Чебурашка с головой Чужого и хвостом тушканчика, Ленин с конечностями осьминога и бормашиной вместо кепочки...). Однако, особых успехов не было. Индикаторы отлично работали на истории, стоило лишь хорошенько подогнать к исследуемому участку настройки, и Грааль готов. Но на текущих сессиях Грааль начинал чадить и вскоре умирал. Сказать, что это расстраивало, значит не сказать ничего. Это угнетало, приводило к состоянию безысходности. Все чаще я был вынужден делать ощутимые перерывы. Я терял веру в возможность заработка на Форекс. В какой-то день я чувствовал, что просто не могу сесть за терминал или изучать что-то на тему Форекса, физически не мог себя заставить – просто воротило. Я шел гулять, играл в игры, читал книги. Но уже через несколько дней начинал подмечать, что в голове, подобно назойливой мухе, начинала жужжать мысль: «Как же все-таки извлекать прибыль? Ну не может быть, чтобы это было невозможно! Не может быть, чтобы у рынка не было никаких закономерностей! Ведь это торговля, а не беспричинный хаос».

Когда в очередной раз я обнаружил эти мысли в своей голове, я понял – они меня не оставят в покое никогда. И это все решило. Я перестал отчаиваться. Теперь я _точно знал_, что торговать на рынке возможно, и что возможно найти способ. Я для себя решил, что буду просто изучать, думать, пробовать вновь и вновь, пока не стану прибыльно торговать. Сколько бы времени это не заняло. Как раз тогда я выделил для себя аксиомы рынка и на их основе стал кирпичик за кирпичиком выстраивать концепции торговли. Если моя конструкция давала крен, я без всяких эмоций рушил ее и начинал сызнова.

Прошло время.

( Читать дальше )


Мемуары, однако. (Часть VI)

Психологическое становление...

Совсем кратенько коснусь того, как изменялась моя психологическая составляющая. Первый этап это, разумеется, самоуверенный ажиотаж. Ну, как же, три сделки подряд принесли прибыль. Суммируем количество баллов, делим на три. Стало быть, столько-то пунктов прибыли в среднем будем иметь за неделю, а если пункт будет стоить доллар, то… А если пять долларов… Табло калькулятора явно слишком маленькое – размер годовой прибыли не влезает. Но не беда, уж я-то знаю, как распоряжусь полученной прибылью. Ну, и далее в том же духе.

Потом первые шишки. Как водится, их списываем на элементарную неудачу, которая будет повторяться редко, а потому остаемся уверенными и продолжаем прикидывать, в какой именно стране и городе мира купим себе виллу. Но червяк сомнений и легкой паники начинает трапезничать у нас под ребрами, и вызвано это систематичным учащением падающих шишек. Блин, не все так просто! А жаль. Начинаем читать умудренных опытом коллег с годовалым стажем на форумах. Гринспен, Пайролы, Элиот, уровни Фибо… Много, тяжело, НО! Это давало много надежды, ибо еще столько всего, за чем может скрываться Грааль. Душим подлого червяка и с новой уверенностью прем вперед.

Вскоре голова начинает напоминать миксер, в котором хаотичным хороводом носятся настройки МАКД, Аллигатора, параметры нового индикатора с неудобоваримым названием 4HSARprVolumSuper или что-то близкое к этому нагромождению букв. А вот и ночной кошмар, в котором два форумчанина спорят о том, стоит использовать Волны Элиота или сразу приравнять их к гаданию на бобах. Потерянность. Онемение мыслей от чрезмерной противоречивости в принятой информации. Это слегка испугало. Захотелось убежать. Собственно, некоторый перерыв я сделал, чтобы просто успокоиться. А потом…



( Читать дальше )


Мемуары, однако. (Часть V)

С точки зрения математики, рынок, а точнее видимая нами динамика изменения цен – хаос. Уместить рынок в категории геометрии, увы, не удается. Говорят, что это смог сделать Ганн, привнеся в свою систему параметр времени. Может это и так, а может, и нет. Эта личность и его способ торговли окутаны тайной и на данный момент эти принципы, скорее, некая легенда, нежели пригодная к использованию система. Пока никто из исследователей его работ (собственно работ практически не сохранилось, остались обрывочные мысли в его дневниках, кое-что в письмах и абстрактные рассуждения в немногочисленных изданных статьях) не смог повторить его успех, а это для нас наиболее весомо и прагматично. Справедливость применения геометрии на рынке выразилась бы в неизменных закономерностях, приводящих график цены к неизбежному повторению одних и тех же моделей по легко просчитываемому сценарию.

Итак, хаос. Именно поэтому, аксиомы рынка выглядят констатацией простых фактов, и не могут быть непосредственно использованы в предсказательной торговой модели. Когда непредвзятым умом выделяешь эти непогрешимые истины, тогда-то и приходишь к ясному пониманию самой «ткани» того, что мы называем рынком.

1. Из исходной точки цена обязательно пойдет вверх или вниз, но не останется на исходной отметке;
2. Цена непременно выйдет за пределы коридора, образованного двумя экстремумами;
3. Если две точки равноудалены от исходной, цена сначала коснется только одной из них;
4. Растущая цена раньше или позже начнет снижаться, и наоборот.

Мы можем много говорить о психологии на рынке, о тенденциях, ценовых моделях, влиянии экономических данных, но аксиомы описывают те закономерности, которые мы _реально_ видим в наших торговых терминалах и с которыми имеем дело каждый день. Это те силы, которые неоспоримы и непреодолимы. Когда мы смотрим на ценовой график, мы можем сказать, куда пойдет цена? Нет. Почему? Ответ на этот вопрос и находится в аксиомах рынка, который мы пытаемся понять.

Практическое применение...


( Читать дальше )


Мемуары, однако. (Часть IV)

От сложного к простому...

Я потерпел поражение, но не сдался. В нашей работе требуется опыт, масса опыта, и неважно в какой он форме – положительной или отрицательной. Говорится: выиграть сражение, еще не означает победить в войне; справедливо и обратное – проиграв одну битву, ты не терпишь поражение в войне. Переварив множество индикаторов, торговых систем и прочего, я выделил существование _предсказательной модели_ работы с рынком. Это меня натолкнуло на мысль: а есть ли иная? Предсказательная строится на том, что мы пытаемся предугадать дальнейшее движение цены. После своих неудач, я начал сильно сомневаться, что это возможно. Разумеется, время от времени нам удается совпасть в своих прогнозах с руслом цены, но вот сделать это чудо системным… Это выглядело очень ненадежным упованием.

Тогда я выделил для себя иную модель работы на рынке – математическую. В этой модели предвидение дальнейшего направления ценового движения не является решающим. Иными словами, мы получаем прибыль не от того, что угадали куда пойдет цена, а от математического комплекса входов и выходов, способного перекрыть потери прибылью. Если совсем уж на пальцах, куда бы ни пошла цена, в результате системы мероприятий, мы окажемся с прибылью или, как минимум, без убытков. Звучит красиво, не правда ли? Остался сущий пустяк – реализовать задумку. Примером такой модели является многими любимый и многими презираемый «мартингейл». Система играющая на минимизации вероятности негативного исхода в определенной серии входов за счет наращивания лотов. Система интересна (о, сколько буйных голов она очаровывала, и сколько сгубила!), но как его ни используй, что тупо против тренда иди, наращивая обратные позиции, что крути антимартингейл, надежность низкая, ибо двадцать небольших успехов поглощаются одним фатальным промахом. Экспериментировал я не только с мартингейлом, но и создавал чрезвычайно сложные разнонаправленные сети отложенных ордеров. Однако, всегда оставалась лазейка для потерь. Если отсюда цена пойдет не туда, а сюда, заказывай поминки депозиту. И на истории это случалось при анализе сплошь и рядом. Тем не менее, я не хотел так просто отпускать работу с математической моделью. И тогда я спросил себя: а что я ТОЧНО знаю про рынок? Так появились мои _аксиомы_ Форекс.


( Читать дальше )


Мемуары, однако (Часть III)

Добавляем немного математики...

Индикаторы рассказывают спекулянту, что делала цена на указанном отрезке времени, при том рассказывают на своем условном языке. То, что предсказаний из этого не выудишь, мне стало ясно как дважды два. Если быстрый мувинг пересекает медленный снизу вверх, цена может продолжить рост… а может тут же упасть. Если осциллятор залез в область перекупленности и начал оттуда снижаться, значит вполне можно ожидать откат вниз… а может, будет продолжение сильного бычьего импульса. Это факт.

Тем не менее, статистика, которую позволяют выявить индикаторы при адекватном их использовании, может дать некоторое преимущество. Это стало новым лучом надежды после того, как я изучил информацию о «мани менеджменте» и управлении рисками. Один автор, читающий, кстати, лекции группам трейдеров, среди прочего утверждал, что в действительности, неважно по какой именно торговой системе вы получаете сигналы для входа, важно правильно распределить риски и соответствующее ожидаемое вознаграждение. Он со студентами проводил любопытный эксперимент: просто совершал серию бросков монеты, обозначив решку убытком, а орла прибылью. Но было оговорено, что прибыль будет в два (или в три, не помню уже) раза больше, чем убыток. И вот, несколько таких серий показали удивленным студентам, что таки да, разумное соотношение допустимых убытков и ожидаемых прибылей может приносить прибыль даже на системах, работающих по принципу 50 на 50. «А ведь если к такому ММ прикрутить ТС, который дает статистическое преимущество хотя бы 60 на 40, в деньгах я нуждаться никогда не буду» – подумалось мне.

Работа закипела, но принесла разочарования. Слукавил дядька лектор. Вероятность выпадения любой из сторон монетки равна, а вот вероятность достижения ценой отметки удаленной от исходной точки на 100 пунктов втрое выше, нежели отметки удаленной на 300. Подробней этот вопрос рассматривался в теме о рисках на данном форуме (смотрите так же последующее продолжение). Прежде чем я это понял, разумеется, были бесполезные эксперименты с разными вариантами соотношения ТП и СЛ, а так же подгонка по разным индикаторам (это заняло уйму времени) но стабильный положительный эффект так и не был получен. И вновь требовался качественно новый уровень изысканий.

(Продолжение следует...)


Мемуары, однако (Часть II)

(также см. Часть I)

Зоны флэта и высоковолатильные зоны портили всю картину. Что с ними делать, я не знал. Одно было ясно – в красивую картину трендовой торговли они по-хорошему не влезали. Пришлось отдельной статьей изучать области флэта. Выявить их на графике в прошлом не составляло никакого труда; это периоды, в которых направление ценового движения не имело выраженной направленности. Но как поступать, если ты оказался в такой области? Тогда я обратил свое внимание на Стохастики Осцилляторы и иже с ними. Действительно, области перекупленности и перепроданности, на первый взгляд, представляют собой удобную основу для выявления потенциальных разворотов. Я перепробовал множество индикаторов, которые строили зоны экстремальных значений для покупок и продаж, однако, был несколько разочарован – если мне на истории временного отрезка Х удавалось подобрать оптимальные настройки (параметры используемого индикатора), то на отрезке У они начинали давать серьезнейшие сбои. И этот принцип преследовал меня при работе с любым индикатором такого рода. Со временем я понял, что эти индикаторы – изолированные системы. То есть, совершенно искусственным образом в них принимается, что при таких-то условиях роста (падения) в сравнении с исходным периодом, система свидетельствует о «чрезмерном» росте или падении. Однако, в действительности, для рынка таких значений нет. Рынок перегревается не в относительных значениях, ориентируемых на предыдущие отметки, а в денежном потенциале покупателей и продавцов. То есть, если аппетиты и финансовые возможности быков позволяют им покупать евродоллар еще, они будут покупать пару вновь и вновь, до тех пор, пока их потенциал не ослабнет, либо пока экономические данные не изменят их отношения к одной из торгуемых валют. Только это может реально указывать на перекупленность или перепроданность, но никакая вариация стохастических индикаторов не в состоянии помочь в определении таких областей.

Возникла и другая проблема.

( Читать дальше )


Мемуары, однако

Приветствую.

Несколько дней назад мне на этом форуме пришло личное сообщение такого содержания:
«Хотел спросить такой личный вопрос, если, конечно, не секрет. Расскажи, пожалуйста, в общих чертах свой путь становления трейдера за 5 лет.» Сразу при прочтении захотелось отмахнуться от такой тематики – все-таки неслабый путь был пройден. Потом взяли

( Читать дальше )